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发布日期:2021-03-12
A.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权
B.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权
C.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权
D.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权
答案解析
考查时间价值的计算。时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。选项A时间价值=1.00-(64.50 - 63. 95)=0.45(港元);选项B时间价值=6.48-(67.50 - 63. 95)=2.93(港元);选项C内涵价值= 63.95—67.5<0,内涵价值=0,时间价值=0.81(港元);选项D时间价值=4.53 - (63.95-60) =0.58(港元)。(知识点:期权的内涵价值和时间价值)(
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