正确答案:
C
解析:
(1)A股票必要收益率=5%+0.91×(15%-5%)=14.1%(2)投资组合中A股票的投资比例=1/(1+3+6)=10%投资组合中B股票的投资比例=3/(1+3+6)=30%投资组合中C股票的投资比例=6/(1+3+6)=60%投资组合的β系数=0.91×10%+1.17×30%+1.8×60%=1.52投资组合的必要收益率=5%+1.52×(15%-5%)=20.2%(3)该资产收益率与市场组合收益率的协方差=该资产的β系数×市场组合收益率的方差=0.91×0.6×0.6×100%=32.76%(4)证券资产组合的方差=0.5×40%+0.5×55%+2×0.5×0.5×40%×55%=17.06%