一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而...
单选题

一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()

发布日期:2020-04-11

A.60contracts

B.40contracts

C.160contracts

D.80合同

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