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2022期货投资分析真题模拟05-17

发布时间:2022-05-17 05:00:28

文章来源:

1、国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。(单选题)

A. 越小

B. 越大

C. 无关

D. 等于0

试题答案:A

2、点价交易合同签订后,基差买方判断期货价格处于下行通道,则合理的操作是()。(单选题)

A. 等待点价操作时机

B. 进行套期保值

C. 尽快进行点价操作

D. 卖出套期保值

试题答案:A

3、Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。(单选题)

A. 一阶

B. 二阶

C. 三阶

D. 四阶

试题答案:B

4、某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 该策略属于()策略。(单选题)

A. 转换套利

B. 反向转换套利

C. 牛市看跌期权垂直套利

D. 熊市看涨期权垂直套利

试题答案:C

5、关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是()。(单选题)

A. 收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率

B. 为了产生高出市场同期的利息现金流,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约

C. 收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的,即投资者不可能损失全部的投资本金

D. 收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约,使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内

试题答案:C

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/1281470

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