2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟05-22

1、机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。（单选题）

A. 期货加固定收益债券增值

B. 期货现货互转套利

C. 现金证券化

D. 权益证券市场中立

试题答案：A

2、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。（单选题）

A. 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上

B. 每天发生2次以上或每天发生持续3天以上

C. 每天发生3次以上或每天发生持续2天以上

D. 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上

试题答案：D

3、某国内贸易商6个月后将支付500万美元货款。为规避外汇风险，该贸易商与银行签订了远期合约，将汇率锁定为6.2110。假设6个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.2100，则（）（单选题）

A. 贸易商盈利500000元人民币

B. 贸易商盈利80515美元

C. 贸易商损失500000元人民币

D. 贸易商损失80515美元

试题答案：C

4、影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）。（多选题）

A. 利率下限

B. 标的波动率

C. 无风险利率

D. 参与比率

试题答案：A,B,C,D

5、2016年1月，香港离岸人民币一度大幅贬值，与在岸人民币币值拉开较大的差距，以下说法正确的是（）。（多选题）

A. 因外资撤离而大量抛售人民币是产生这一现象的重要原因

B. 由于央行在外汇市场进行积极干预，因此在岸人民币汇率波动相对稳定

C. 这一现象将引发套利行为，导致香港人民币同业拆借利率上升

D. 这一现象将引发套利行为，导致香港人民币同业拆借利率下降

试题答案：A,B,C