2021初级风险管理真题模拟06-20

1、利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（　）。（单选题）

A. 上升

B. 下降

C. 不变

D. 难以判断

试题答案：B

2、当经济主体没有意识到风险或是认为该损失不会发生时，或将意识到的与风险有关的最大可能损失显著低估时，就会采用（）方式承担风险。（单选题）

A. 风险评估

B. 有计划自我保险

C. 无计划保留

D. 风险损失估计

试题答案：C

3、在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括（）。（多选题）

A. 信用风险指标

B. 操作风险指标

C. 流动性风险指标

D. 声誉风险指标

E. 市场风险指标

试题答案：A,B,C,D,E

4、

商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（  ）。

A. 易货交易

B. 发生处理方式异常的交易

C. 资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D. 互为提供担保或连环提供担保

E. 与特定顾客或供应商发生大额交易

试题答案：A,B,D,E

5、商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。（多选题）

A. 可解释交易组合的历史价格变化

B. 可反映集中度风险

C. 在不利的市场环境保持稳健

D. 可反映事件风险

E. 已通过返回检验验证

试题答案：A,B,C,D,E