2021期货投资分析真题模拟08-01

1、相比于场外期权市场交易，场内交易的缺点有（）。（单选题）

A. 成本较低

B. 收益较低

C. 收益较高

D. 成本较高

试题答案：D

2、中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（）位。（单选题）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

试题答案：C

3、根据下面资料，回答问题。投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为()元，该投资者盈亏平衡。（单选题）

A. 32.5

B. 37.5

C. 40

D. 35

试题答案：B

4、运用成本利润分析法计算成本利润时应考虑（　　）这一系列因素。（多选题）

A. 产业链的上下游

B. 副产品价格

C. 替代品价格

D. 替代品时间

试题答案：A,B,C,D

5、当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括（）。（多选题）

A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布

B. 随着到期日的临近，债券价格波动率会逐步减小

C. 随着到期日临近，债券价格会趋于面值

D. 债券交易无法连续进行

试题答案：A,B,C