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2021初级风险管理历年真题09-16

发布时间:2021-09-16 08:07:10

文章来源:

1、

假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成,如下表所示,则该资产组合一年期的预期损失为(  )万元。

(单选题)

A. 4

B. 15

C. 36

D. 28

试题答案:C

2、

商业银行对(  )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。

(单选题)

A. 票据贴现率

B. 存款准备金率

C. 国债收益率

D. 存贷款基准利率

试题答案:D

3、

假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为(  )。

(单选题)

A. -1.5

B. -1

C. 1.5

D. 1

试题答案:C

4、

商业银行实施内部评级法初级法时,可以作为合格信用风险缓释工具的有(  )。

(多选题)

A. 银行承兑汇票

B. 公开上市交易股票

C. 依法有权处分的商业房地产

D. 原始期限不超过一年的应收账款

E. 限制流通的法人股

试题答案:A,B,C,D

5、

假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,错误的是(  )。

(多选题)

A. 购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险

B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0

D. 资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益

E. 浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险

试题答案:A,C,D

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/598147

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