发布时间:2021-09-16 08:07:10
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1、
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成,如下表所示,则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。
A. 4
B. 15
C. 36
D. 28
试题答案:C
2、
商业银行对( )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。
(单选题)A. 票据贴现率
B. 存款准备金率
C. 国债收益率
D. 存贷款基准利率
试题答案:D
3、
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。
(单选题)A. -1.5
B. -1
C. 1.5
D. 1
试题答案:C
4、
商业银行实施内部评级法初级法时,可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。
(多选题)A. 银行承兑汇票
B. 公开上市交易股票
C. 依法有权处分的商业房地产
D. 原始期限不超过一年的应收账款
E. 限制流通的法人股
试题答案:A,B,C,D
5、
假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,错误的是( )。
(多选题)A. 购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B. 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C. 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0
D. 资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
E. 浮动利率债券参照3个月LIBOR可能存在基准风险
试题答案:A,C,D
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