2021初级风险管理历年真题09-18

1、

商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（  ）人民币。

（单选题）

A. 0.5亿元

B. 0.1亿元

C. 1亿元

D. 0.2亿元

试题答案：B

2、

商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（  ）人民币。

（单选题）

A. 0.5亿元

B. 0.1亿元

C. 1亿元

D. 0.2亿元

试题答案：B

3、

根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（  ）。

（单选题）

A. 7%

B. 8%

C. 10.5%

D. 11.5%

试题答案：C

4、

下列关于商业银行经济资本与会计资本、监管资本的说法，正确的有（  ）。

（多选题）

A. 监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势

B. 会计资本的数量应当不小予经济资本的数量

C. 会计资本的科目都可以计入监管资本

D. 监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势

E. 会计资本的数量应当小于经济资本的数量

试题答案：B,D

5、

商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息。下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（  ）。

（多选题）

A. 本行信贷管理系统数据

B. 本行资金业务系统数据

C. 国际权威资讯组织数据

D. 中国人民银行征信系统

E. 从互联网获取的授权不明数据

试题答案：A,B,C,D