2021初级银行从业资格证《初级风险管理》真题模拟02-26

1、方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　）。（单选题）

A. 方差协方差法和历史模拟法

B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

试题答案：B

2、

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1 000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（  ）。

（单选题）

A. 该行从级客户的违约频率为0.5%

B. 该行从级客户的贷款不良率为0.5%

C. 该行从级客户的违约概率为0.5%

D. 该行从级客户的违约损失率为0.5%

试题答案：A

3、

下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（  ）。

（单选题）

A. 不良贷款拨备覆盖率

B. 贷款风险迁徙率

C. 客户授信集中度

D. 不良贷款率

试题答案：C

4、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（　）（多选题）

A. 基本指标法

B. 内部模型法

C. 标准法

D. 内部评级初级法

E. 内部评级高级法

试题答案：C,D,E

5、农合机构的转型不仅是要解决外在的体制问题，更关键的是促进内在经营机制的优化，确立成熟的风险管理理念，包括（）。（多选题）

A. 资本约束的管理理念和价值最大化的经营理念

B. 全面协调均衡的经营理念

C. 效益与效率并重的经营理念

D. 以人为本的经营管理理念

E. 资源整合

试题答案：A,B,C,D