2021精算师考试《金融数学》真题模拟03-08

1、艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万美元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息：

ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合，她正在考虑是否要继续持有ABC股票。假定格蕾丝继续持有ABC股票，包括ABC股票在内的新组合的标准差为（　　）。（单选题）

A. 2.06%

B. 2.18%

C. 2.21%

D. 2.27%

E. 2.36%

试题答案：D

2、在一个投资年度内，在时刻m与时刻n之间，0<m<n<1，以单位时间投入 的频率进行均匀投资，设A为基金在年初的金额，I为基金在该投资年度内赚得的利息，则该年度的基金收益率为（　　）。（单选题）

A.

B.

C.

D.

E. 无法确定

试题答案：A

3、2010年1月1日小王购买了一张面值为1000元的债券，该债券4年后以面值赎回，票息每半年付一次，每年计息两次的年名义票息率为12%，每年计息两次的年名义收益率为8%，则2010年5月1日根据混合法计算的债券的市价为（　　）元。（单选题）

A. 986

B. 1094

C. 1105

D. 1130

E. 1205

试题答案：D

4、甲借款X元，为期10年，年利率8%。若他在第10年末一次性还款本利和，其中的利息部分要比分10年期均衡偿还的利息部分多468.05元，计算X=（　　）元。（单选题）

A. 600.01  

B. 650.01  

C. 700.01  

D. 750.01  

E. 800.01

试题答案：C

5、标准普尔500指数现在位于1025的水平，该指数的预期红利率为1.2％，目前的无风险利率为2.75％。3个月的标准普尔500指数期货合约价值为（　　）。（利率为连续利率）（单选题）

A. 1028.08

B. 1028.38

C. 1028.98

D. 1032.98

E. 1032.07

试题答案：C