2021初级风险管理真题模拟11-24

1、下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。（单选题）

A. 计算效率较高

B. 不需要通过历史数据来分析

C. 对于非线性产品估值准确性较低

D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

试题答案：B

2、法人账户透支的业务操作流程与流动资金贷款操作流程（）。（单选题）

A. 区别很大

B. 不相同

C. 完全一致

D. 基本一致

试题答案：D

3、（）是指银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。（单选题）

A. 流动性风险

B. 操作风险

C. 市场风险

D. 国别风险

试题答案：A

4、下列哪些机构，不应将其纳入并表范围（）。（单选题）

A. 拥有其全部权益性资本的证券投资公司

B. 拥有其半数以上权益性资本的信托投资公司

C. 与一家子公司共同拥有其半数以上权益性资本的保险公司

D. 拥有其半数以上权益性资本的纺织企业

试题答案：D

5、所有的交易可以按照资产和负债分成（）。（多选题）

A. 银行资产类交易

B. 银行负债类交易

C. 既可能是银行资产也可能是银行负债的交易

D. 存贷款业务

E. 质量控制

试题答案：A,B,C