2021初级风险管理真题模拟11-28

1、城市信用社股份有限公司未能按期筹建的，该机构筹建组应当在筹建期限届满前（）向银监局提交延期申请。（单选题）

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 4个月

试题答案：A

2、

（  ）是有效控制个人客户信用风险的重要工具。

A. 客户信用评级

B. 客户资信情况调查

C. 个人信用评分系统

D. 客户资产与负债情况调查

试题答案：C

3、下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（）（单选题）

A. ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行

B. ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

C. SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D. CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

试题答案：A

4、目前，RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（　）（多选题）

A. 可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B. 可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C. RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

D. 使银行不再注重盈利性

E. 放弃了股东价值最大化的目标

试题答案：A,B

5、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（　）（多选题）

A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据.

C. 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D. 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

试题答案：A,B,C,E