2021中级风险管理历年真题11-29

1、

企业集团通常具有的特征不包括（  ）。

（单选题）

A. 共同被第三方企事业法人所控制

B. 对关联方的财务和经营政策没有影响

C. 在股权或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制

D. 与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算

试题答案：B

2、

假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元、购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元=56泰铢，则A银行（  ）。

（单选题）

A. 净收益5万美元

B. 净损失5万美元

C. 净收益5.7万美元

D. 净损失5.7万美元

试题答案：C

3、

商业银行公司治理的核心是（  ）。

（单选题）

A. 所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系

B. 所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束

C. 所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制

D. 所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力

试题答案：C

4、

良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（  ）。

（多选题）

A. 内控缺失导致违规案件层出不穷

B. 违反用工法

C. 缺乏经营特色

D. 金融产品／服务存在严重缺陷

E. 缺乏社会责任感

试题答案：A,B,C,D,E

5、

商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保证其（  ），以便市场参与者能够对商业银行资本充足率作出正确的判断。

（多选题）

A. 真实性

B. 准确性

C. 及时性

D. 配比性

E. 充分性

试题答案：A,B,C,E