2024ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟04-17

1、进行银行的资金风险管理，不需要进行下列哪一个管理：（）。（单选题）

A. 交易账户风险管理

B. 流动性风险管理

C. 银行账户利率风险的管理

D. 资本管理

试题答案：A

2、未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？（单选题）

A. 12

B. 123

C. 125

D. 1234

试题答案：A

3、G10国家建议，在分析银行账户利率风险时，应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化？（）。（单选题）

A. 1%

B. 2%

C. 3%

D. 4%

试题答案：B

4、巴塞尔Ⅱ资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以50-50分成。最低的8％扣除资本要求，是一种多少的风险权重？（）（单选题）

A. 100％

B. 250％

C. 500％

D. 1250％

试题答案：D

5、关于操作风险管理部门的汇报条线，下面哪种做法你认为存在最大问题？（）（单选题）

A. 直接向首席财务官汇报

B. 直接向首席运营官汇报

C. 直接向首席审计官汇报

D. 直接向首席法务官汇报

试题答案：C