2024发布证券研究报告业务（证券分析师）历年真题04-10

1、 量化投资模型存在潜在的风险，可能来自以下几个方面（　　）。
Ⅰ．历史数据的完整性，行情数据的完整性都可能导致模型行情数据的不匹配
Ⅱ．模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象
Ⅲ．网络中断，硬件故障也可能对量化投资产生影响
Ⅳ．同质模型产生竞争交易现象导致的风险 （单选题）

A. Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

B. Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

C. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

D. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

试题答案：D

2、 证券市场中，技术分析的要素包括（　　）。
Ⅰ．价格Ⅱ．成交量Ⅲ．时间Ⅳ．空间 （单选题）

A. Ⅰ．Ⅱ

B. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

C. Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

D. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

试题答案：D

3、 证券公司、证券投资咨询机构应当从(　　)上，将证券研究报告制作发布环节与销售服务环节分开管理，以维护证券研究报告制作发布的独立性。
Ⅰ．公司地址
Ⅱ．组织设置
Ⅲ．员工级别
Ⅳ．人员职责 （单选题）

A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ

试题答案：C

4、 下列关于行业景气指数的说法，正确的有（　　）。
Ⅰ．是采用定量的方法综合反映某一特定调查群体所处状态的一种指标
Ⅱ．是描述行业发展、变动的指标
Ⅲ．是一种综合指数
Ⅳ．房地产开发景气指数就是一种反映房地产发展景气状况的综合指数 （单选题）

A. Ⅱ．Ⅳ

B. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

C. Ⅰ．Ⅲ

D. Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

试题答案：B

5、 央行采取降低准备金率政策，其政策效应是（  ）。 （单选题）

A. 商业银行体系创造派生存款的能力下降

B. 商业银行可用资金减少

C. 证券市场价格下跌

D. 货币乘数变大

试题答案：D