2024期货基础知识历年真题04-10

1、 中国金融期货交易所为了与其分级结算制度相对应，配套采取的是（  ）。 （单选题）

A. 结算担保金制度

B. 当日无负债结算制度

C. 风险准备金制度

D. 交易会员联保制度

试题答案：A

2、 关于无套利区间，下列说法中正确的有()。 （多选题）

A. 是指考虑了交易成本后，对理论价格进行上下移动而形成的区间

B. 在无套利区间中进行套利交易，不但不能获利，反而可能导致亏损

C. 当实际期指高于区间的上界时，正向套利可获利

D. 当实际期指低于区间的上界时，正向套利可获利

试题答案：A,B,C

3、 对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（  ）。(不计手续费等费用) （多选题）

A. 由正向市场变为反向市场

B. 基差为负，且绝对值越来越小

C. 由反向市场变为正向市场

D. 基差为正，且数值越来越小

试题答案：C,D

4、 为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有( )。 （多选题）

A. 买入看涨期货期权

B. 买入看跌期货期权

C. 买进看涨期货合约

D. 卖出看涨期货期权

试题答案：A,C

5、 某交易者以6美元／股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元／股的看跌期权(合约单位为100股，不考虑交易费用)。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（  ）。 （不定项题）

A. 10600美元

B. 9400美元

C. 无限大

D. 600美元

试题答案：D