2024ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟04-12

1、一个投资者投资于外国公司的普通股，希望规避投资者本国货币的（）风险，可以通过（）远期市场的外币来规避。（单选题）

A. 贬值；出售

B. 升值；购入

C. 升值；出售

D. 贬值；购入

试题答案：C

2、某银行建立了固定利率支付方的利率互换头寸。该头寸的久期为多少，在何时潜在的风险暴露可能是最大的？（）（单选题）

A. 久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大

B. 久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大

C. 久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大

D. 久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大

试题答案：B

3、BASEL II的标准计算公式中，贷款有效期限（M）一般皆设定为多少年？（）（单选题）

A. 1.5年

B. 2年

C. 2.5年

D. 3年

试题答案：C

4、期货合约中，银行不需要承担什么风险？（）（单选题）

A. 交易对手的信用风险

B. 交易所的信用风险

C. 标的工具所具有的风险

D. 交割日之前的利率风险

试题答案：A

5、对于流动性差债券的价格，通常（）。（单选题）

A. 用等价数量的政府债券基准债券来衡量

B. 用等价数量的公司债券基准来衡量

C. 在以政府债券为基准的基准债券上叠加一个价差

D. 在政府债券基准和公司债券基准加权平均得出

试题答案：C