2024个股期权从业人员考试（二级）真题模拟04-13

1、关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。（单选题）

A. 1973年首次提出

B. 由FischerBlack和MyronScholes提出

C. 用于计算欧式期权

D. 用于计算美式期权

试题答案：D

2、下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。（单选题）

A. -1

B. -0.5

C. 0.5

D. 1.5

试题答案：C

3、目前某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则当该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种（）。（单选题）

A. 上涨0.5元—1元之间

B. 上涨0元—0.5元之间

C. 下跌0.5元—1元之间

D. 下跌0元—0.5元之间

试题答案：B

4、买入认购期权的最大收益为（）。（单选题）

A. 0

B. 权利金

C. 行权价格

D. 没有上限

试题答案：D

5、关于卖出认购期权盈亏平衡图说法正确的是（）。（多选题）

A. 最大损失有限

B. 盈亏平衡点等于行权价格加上权利金

C. 最大收益是权利金

D. 理论上最大损失无限

试题答案：B,C,D