2024中级风险管理真题模拟04-13

1、

根据巴塞尔协议Ⅱ，法律风险是一种特殊类型的（  ）。

（单选题）

A. 声誉风险

B. 国别风险

C. 操作风险

D. 流动性风险

试题答案：C

2、下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（）。（单选题）

A. 监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B. 存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

C. 评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D. 股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

试题答案：D

3、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项？（）（多选题）

A. 公正原则

B. 公开原则

C. 效率原则

D. 公平原则

E. 依法原则

试题答案：A,B,C,E

4、

关于经风险调整的业绩评估方法，下列说法正确的有（  ）。

（多选题）

A. 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)

B. 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据

C. 在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

D. 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

E. 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

试题答案：A,B,C,E

5、风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（）等。（多选题）

A. 了解机构

B. 实施风险为本的现场检查

C. 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

D. 准备风险为本的现场检查

E. 规划监管行动

试题答案：A,B,C,D,E