2024初级风险管理历年真题04-17

1、

商业银行最基本、最常见的风险识别方法是（  ）。

（单选题）

A. 专家调查列举法

B. 情景分析法

C. 制作风险清单

D. 资产财务状况分析法

试题答案：C

2、

现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括（  ）。

（多选题）

A. 更加注重决策的科学化和管理的精细化

B. 实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应

C. 在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统

D. 采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确

E. 有助于最大程度的降低所有业务条线／岗位的潜在风险损失

试题答案：A,B,C,E

3、

下列属于管理声誉风险的最好办法的是（  ）。

（多选题）

A. 推行全面风险管理理念

B. 改善公司治理

C. 预先做好应对声誉危机的准备

D. 确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

E. 商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁

试题答案：A,B,C,D

4、

下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（  ）。

（多选题）

A. 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B. 计算量较小，且准确性提高速度较快

C. 比历史模拟方法更精确和可靠

D. 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

E. 可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

试题答案：A,C,E

5、

关于风险价值(VAR)，下列表述正确的有（  ）。

（多选题）

A. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

B. 风险价值是以概率百分比表示的价值

C. VAR的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取

D. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

E. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

试题答案：A,C,D,E