2021初级风险管理真题模拟07-28

1、

商业银行交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（  ）。

（单选题）

A. 能够进行积极的管理

B. 能够准确估值

C. 在交易方面不能随时平盘

D. 能够完全对冲以规避风险

试题答案：C

2、根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括（　）。（单选题）

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 政治风险

D. 国别风险

试题答案：C

3、

下列不属于良好的银行监管的标准的是（  ）。

（单选题）

A. 对各类监管设限做到科学合理

B. 鼓励公平竞争

C. 只对被监管者实施严格、明确的问责制

D. 高效、节约她使用一切监管资源

试题答案：C

4、

以下属于流动性最差的资产有（  ）。

（多选题）

A. 股票

B. 银行可出售的贷款组合

C. 无法出售的贷款

D. 银行的房产

E. 银行在公司的投资

试题答案：C,D,E

5、

资金交易业务中后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（  ）。

（多选题）

A. 交易定价模型或定价机制错误

B. 未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化

C. 因系统中断而不能及时将资金精算到位

D. 因录入错误而错误清算资金

E. 未履行监管部门所要求的强制性报告义务

试题答案：C,D,E