2021期货从业资格证《期货投资分析》历年真题03-06

1、 在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是（  ）。 （单选题）

A. 夏普比例

B. 交易次数

C. 最大资产回撤

D. 年化收益率

试题答案：A

2、 在交易模型评价指标体系中，对收益和风险进行综合评价的指标是（  ）。 （单选题）

A. 夏普比例

B. 交易次数

C. 最大资产回撤

D. 年化收益率

试题答案：A

3、 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（  ）万元。 （单选题）

A. 1000

B. 750

C. 625

D. 500

试题答案：D

4、 若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性，则应用模型会带来的后果是（  ）。 （多选题）

A. 参数估计值不稳定

B. 模型检验容易出错

C. 模型的预测精度降低

D. 解释变量之间不独立

试题答案：A,B,C

5、 结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（  ）下比较容易发行。 （不定项题）

A. 六月期Shibor为5%

B. 一年期定期存款利率为4.5%

C. 一年期定期存款利率为2.5%

D. 六月期Shibor为3%

试题答案：C,D