2024中级风险管理真题模拟01-06

1、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。（单选题）

A. 子公司的经营状况

B. 集团内关联交易

C. 高层人事安排

D. 资本来源

试题答案：B

2、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。（单选题）

A. 资产收益率=税后净收入／资本金总额

B. 资产收益率=税后净利润／资本金总额

C. 资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D. 资产收益率=税后净收入／资产总额

试题答案：D

3、超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项？（）（单选题）

A. 财政性存款

B. 保证金

C. 活期存款

D. 应解汇款

试题答案：A

4、风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。 相关背景： 近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》）。 《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。 《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。 《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。 区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。（不定项题）

A. 当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

B. 当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

C. 当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

D. 当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

E. 在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

试题答案：A,C,E

5、

在信用风险管理领域，重要的风险监测指标是（  ）。

A. 不良贷款率

B. 关注类贷款占比

C. 逾期贷款率

D. 贷款风险迁徙率

E. 拨备覆盖率

试题答案：A,B,C,D,E