2024个股期权从业人员考试（二级）真题模拟03-23

1、目前某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则当该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种（）。（单选题）

A. 上涨0.5元—1元之间

B. 上涨0元—0.5元之间

C. 下跌0.5元—1元之间

D. 下跌0元—0.5元之间

试题答案：B

2、已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。（单选题）

A. 行权，9元卖出股票

B. 行权，9元买进股票

C. 行权，8.8元买进股票

D. 等合约自动到期

试题答案：A

3、当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。（单选题）

A. 越高；越高

B. 越高；越低

C. 越低；越高

D. 越低；越低

试题答案：B

4、姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为16元，则该项投资盈亏情况是（）。（单选题）

A. 盈利32000元

B. 亏损32000元

C. 盈利48000元

D. 亏损48000元

试题答案：A

5、关于Black-Scholes期权定价模型，说法不正确的是（）。（单选题）

A. 1973年首次提出

B. 由FischerBlack和MyronScholes提出

C. 用于计算欧式期权

D. 用于计算美式期权

试题答案：D