2024中级风险管理真题模拟03-23

1、

目前，我国商业银行的资本充足率是以（  ）为基础计算的。

（单选题）

A. 会计资本

B. 经济资本

C. 账面资本

D. 监管资本

试题答案：D

2、

关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（  ）。

（单选题）

A. 交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约市成经济损失的风险

B. 交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C. 场外行生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融行生品交易

D. 计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

试题答案：B

3、

无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到（  ）的影响。

（单选题）

A. 国别风险

B. 法律风险

C. 声誉风险

D. 流动性风险

试题答案：A

4、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。（单选题）

A. 负责承担对市场风险管理的最终责任

B. 负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险

C. 及时掌握市场风险水平及其管理状况

D. 负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程

试题答案：A

5、下列关于VaR的描述正确的是（）。（多选题）

A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失

B. 风险价值是用相对数表示的

C. 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失

E. VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期

试题答案：A,C,D,E