2024中级风险管理真题模拟04-03

1、

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（  ）管理策略。

A. 风险补偿

B. 风险转移

C. 风险对冲

D. 风险规模

试题答案：B

2、 风险分散的原理是（）。 （单选题）

A. 两种资产之间的收益率变化完全正相关

B. 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和

C. 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和

D. 用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

试题答案：B

3、风险监管的核心步骤是（）。（单选题）

A. 了解机构

B. 规划监管行动

C. 风险评估

D. 风险衡量

试题答案：C

4、根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（）（多选题）

A. 业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏

B. 未建立清晰的操作风险内部报告路线

C. 董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行

D. 银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效

E. 有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法

试题答案：D,E

5、风险事件： 2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。 自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。 相关背景： 北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。 北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。 从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。 根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）。（不定项题）

A. 70％

B. 50％

C. 100％

D. 0

试题答案：B