2024期货投资分析真题模拟04-10

1、根据下面资料，回答12-14题某日银行外汇牌价如下：（人民币／100单位外币）当天，一家出口企业到该银行以10000美元即期结汇，可兑换()元等值的人民币。（单选题）

A. 76616.00

B. 76857.00

C. 76002.00

D. 76024.00

试题答案：A

2、某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中英镑的固定利率()。（单选题）

A. 0.0425

B. 0.0528

C. 0.0628

D. 0.0725

试题答案：B

3、下列策略中，不属于止盈策略的是()。（单选题）

A. 跟踪止盈

B. 移动平均止盈

C. 利润折回止盈

D. 技术形态止盈

试题答案：D

4、下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。（多选题）

A. 在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大

B. 对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响

C. 如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

D. 其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升

试题答案：A,D

5、下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。（多选题）

A. 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同

B. 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会

C. 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”

D. 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格

试题答案：A,B,C,D