发布时间:2024-04-18 05:02:02
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1、某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))(单选题)
A. 做多国债期货合约56张
B. 做空国债期货合约98张
C. 做多国债期货合约98张
D. 做空国债期货合约56张
试题答案:D
2、1x4M的远期利率协议(FRA)的多头等价于()。(单选题)
A. 1个月后借入资金为4个月的投资融资
B. 4个月后借入资金为1个月的投资融资
C. 在1个月内借入贷款的一半,剩下的一半在4个月后借入
D. 1个月后借入资金为3个月的投资融资
试题答案:D
3、跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时,在香港做NDF进行套利,总利润为()。(单选题)
A. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出-付汇手续费等小额费用
B. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出+付汇手续费等小额费用
C. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益+境内外币贷款利息支出-付汇手续费等小额费用
D. 境外NDF与即期汇率的差额+境内人民币定期存款收益-境内外币贷款利息支出+付汇手续费等小额费用
试题答案:A
4、信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内,与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具,主要包括()。(多选题)
A. 信用风险缓释合约
B. 信用风险缓释凭证
C. 信用风险评级制度
D. 其他用于管理信用风险的信用衍生品
试题答案:A,B,D
5、外汇套利交易中所面临的风险包括()。(多选题)
A. 交易风险
B. 配对风险
C. 交易对手风险
D. 流动性风险
试题答案:A,B,C,D
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