2024个股期权考试(综合练习)真题模拟04-14

1、2014年1月12日某股票价格是21元，其两个月后到期、行权价格为20元的认沽期权价格为1.8元。2014年3月期权到期时，股票价格是16.2元。则投资者1月建立的保险策略的到期收益是（）元。（单选题）

A. -2.8

B. -4

C. -3.8

D. -1.7

试题答案：A

2、上交所期权的最后交易日为（）（单选题）

A. 每个合约到期月份的第三个星期三

B. 每个合约到期月份的第三个星期五

C. 每个合约到期月份的第四个星期三

D. 每个合约到期月份的第四个星期五

试题答案：C

3、蝶式认沽策略指的是（）（单选题）

A. 买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

B. 买入一个行权价较低的认购期权，买入一个行权价较高的认购期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

C. 买入一个行权价较低的认沽期权，买入一个行权价较高的认沽期权，同时卖出行权价介于上述两个行权价之间的认沽期权

D. 卖出一个行权价较低的认购期权，卖出一个行权价较高的认购期权，同时买入行权价介于上述两个行权价之间的认购期权

试题答案：C

4、投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权，以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权，构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合，该标的证券期权合约单位为5000，该组合的盈亏平衡点为（），当到期日标的证券的价格达到5.4元，该组合的盈亏情况为（）（单选题）

A. 4.88元；2600元

B. 5.03元：1850元

C. 5.18元；1100元

D. 5.85元，-2250元

试题答案：B

5、当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认购期权，合约中约定期权的行权价格为12元，到期日股票价格为（）元每股时，期权买入者会选择行使期权。（单选题）

A. 5

B. 8

C. 7

D. 15

试题答案：D