2024个股期权考试(综合练习)真题模拟04-15

1、关于限仓制度，以下说法正确的是（）。（单选题）

A. 限制投资者最多可持有的期权合约数量

B. 限制投资者最多可持有的股票数量

C. 限制投资者单笔最小买入合约数量

D. 限制投资者每日最多可买入合约数量

试题答案：A

2、波动率微笑是指，当其他合约条款相同时，（）。（单选题）

A. 认购、认沽的隐含波动率不同

B. 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同

C. 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同

D. 不同行权价的期权隐含波动率不同

试题答案：D

3、某股票的价格为50元，其行权价为51元的认购期权的权利金为2元，则档该股票价格每上升1元时，其权利金变动最有可能为以下哪种？（）（单选题）

A. 上涨0.5元-1元之间

B. 上涨0元-0.5元之间

C. 下跌0.5元-1元之间

D. 下跌0元-0.5元之间

试题答案：B

4、关于波动率下列说法正确的是（）（单选题）

A. 历史波动率是股票历史价格序列的标准差

B. 隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差

C. 理论上，历史波动率存在波动率微笑

D. 理论上，隐含波动率存在波动率微笑

试题答案：D

5、某投资者买入价格为26元的股票，并以0.8元价格买入了一个月后到期、行权价格为25元的认沽期权，则其保险策略的盈亏平衡点是（）元。（单选题）

A. 24.2

B. 25.2

C. 25.8

D. 26.8

试题答案：D