2024个股期权从业人员考试（三级）真题模拟04-17

1、认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。（单选题）

A. 12.75元

B. 15.75元

C. 10.75元

D. 9.75元

试题答案：B

2、行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。（单选题）

A. 越小

B. 越大

C. 与行权价格无关

D. 为零

试题答案：B

3、已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。（单选题）

A. 上升0.06元

B. 下降0.06元

C. 保持不变

D. 不确定

试题答案：A

4、以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。（单选题）

A. Gamma

B. Theta

C. Rho

D. Vega

试题答案：D

5、以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的？（）（单选题）

A. 跨式策略成本较高，勒式策略成本较低

B. 跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的

C. 勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的

D. 跨式策略使用于股价大涨大跌的行情，勒式策略适用于股价波动较小的行情

试题答案：A