2021初级风险管理历年真题09-14

1、

以下说法中不正确的是（  ）。

（单选题）

A. 违约频率是事后的检验结果

B. 违约概率和违约频率不是同一个概念

C. 违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D. 违约概率是分析模型作出的事前预测

试题答案：C

2、

全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列没有体现的
是（  ）。

（单选题）

A. 全球的风险管理体系

B. 全面的风险管理范围

C. 全程的风险管理过程

D. 完全的风险规避制度

试题答案：D

3、

商业银行通常将（  ）看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。

（单选题）

A. 市场风险

B. 战略风险

C. 声誉风险

D. 流动性风险

试题答案：C

4、

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（  ）。

（单选题）

A. 风险分散

B. 风险补偿

C. 分享对冲

D. 风险规避

试题答案：B

5、

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（  ）。

（单选题）

A. 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

B. 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关

C. 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

D. 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

试题答案：A