2022期货投资分析真题模拟05-24

1、当资产组合的结构比较复杂时，使用（　　）来计算VaR在算法上较为简便。（单选题）

A. 解析法

B. 图表法

C. 模拟法

D. 以上选项均不正确

试题答案：C

2、根据下面资料，回答问题：2015年1月16日3月大豆CBOT期货价格为991美分／蒲式耳，到岸升贴水为147．48美分／蒲式耳，当日汇率为6．1881，港杂费为180元/吨。据此回答。3月大豆到岸完税价为()元/吨。（单选题）

A. 3140.48

B. 3140.84

C. 3170.48

D. 3170.84

试题答案：D

3、根据下面资料，回答问题：某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时问，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题。若公司项目中标，同时到期日欧元/人民币汇率低于8．40，则下列说法正确的是()。（单选题）

A. 公司在期权到期日行权，能以欧元／人民币汇率8.40兑换200万欧元

B. 公司之前支付的权利金无法收回，但是能够以更低的成本购入欧元

C. 此时人民币／欧元汇率低于0.1190

D. 公司选择平仓，共亏损权利金1.53万欧元

试题答案：B

4、外汇套利交易中所面临的风险包括（）。（多选题）

A. 交易风险

B. 配对风险

C. 交易对手风险

D. 流动性风险

试题答案：A,B,C,D

5、备兑看涨期权策略的盈利情况为()。（多选题）

A. 出售看涨期权在股价较低时盈利

B. 持有股票在股价较低时亏损

C. 综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升

D. 综合收益在股价较低时亏损

试题答案：A,B,D