2021期货投资分析真题模拟04-09

1、某企业利用玉米期货进行卖出套期保值，能够实现净盈利的情形是（　　）。（不计手续费等费用）（单选题）

A. 基差从80元/吨变为－40元/吨

B. 基差从－80元/吨变为－100元/吨

C. 基差从80元/吨变为120元/吨

D. 基差从80元/吨变为40元/吨

试题答案：C

2、在下列选项中，属于股指期货合约的是（）。（单选题）

A. NYSE交易的SPY

B. CBOE交易的VIX

C. CFFEX交易的IF

D. CME交易的JPY

试题答案：C

3、下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（　　）。（单选题）

A. 最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标

B. 同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的

C. 一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的

D. 仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣

试题答案：D

4、假设当前期货交易的保证金比率为5%，那么合约价值每变动10%，投资者的持仓盈亏将变动（）（和交易保证金相比）。（单选题）

A. 5%

B. 10%

C. 200%

D. 0.05%

试题答案：C

5、权益类衍生品可以作为()的工具。（多选题）

A. 规避汇率风险

B. 套期保值

C. 套利

D. 机构投资者管理资产组合

试题答案：B,C,D