2023期货投资分析真题模拟12-23

1、买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于（）。（单选题）

A. 卖出看跌期权

B. 买入看跌期权

C. 卖出看涨期权

D. 买入看涨期权

试题答案：C

2、某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是()。（单选题）

A. 0．00073

B. 0．0073

C. 0．073

D. 0．73

试题答案：A

3、中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。（单选题）

A. 最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值

B. 最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值

C. 最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值

D. 最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值

试题答案：A

4、理论上外汇期货价格与现货价格将在（）收敛。（单选题）

A. 每日结算时

B. 波动较大时

C. 波动较小时

D. 合约到期时

试题答案：D

5、通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括()。（多选题）

A. 改变资产配置

B. 投资组合的再平衡

C. 现金管理

D. 久期管理

试题答案：A,B,C