2024期货投资分析真题模拟01-11

1、金融机构可以通过创设新产品进行风险对冲，下列不属于创设新产品的是（　　）。（单选题）

A. 资产证券化

B. 商业银行理财产品

C. 债券

D. 信托产品

试题答案：C

2、对于期权买方来说，以下说法正确的（）。（单选题）

A. 看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正

B. 看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负

C. 看涨期权和看跌期权的delta均为正

D. 看涨期权和看跌期权的delta均为负

试题答案：B

3、2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。（多选题）

A. IO1403-C-2100

B. IO1403-C-2200

C. IO1403-P-2100

D. IO1403-P-2200

试题答案：A,D

4、可以通过（　　）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。（多选题）

A. 差分平稳过程

B. 趋势平稳过程

C. WLS

D. 对模型进行对数变换

试题答案：A,B

5、下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（）。（多选题）

A. 期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略

B. 盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值

C. 盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值

D. 盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值

试题答案：B,D