2024期货投资分析真题模拟01-12

1、根据下面资料，回答问题：某大型电力工程公司在海外发现一项新的电力工程项目机会，需要招投标。该项目若中标，则需前期投入200万欧元。考虑距离最终获知竞标结果只有两个月的时问，目前欧元／人民币的汇率波动较大且有可能欧元对人民币升值，此时欧元/人民币即期汇率约为8．38，人民币／欧元的即期汇率约为0．1193。公司决定利用执行价格为0．1190的人民币／欧元看跌期权规避相关风险，该期权权利金为0．0009，合约大小为人民币100万元。据此回答以下两题。该公司需要()人民币／欧元看跌期权()手。（单选题）

A. 买入；17

B. 卖出；17

C. 买入；16

D. 卖出；16

试题答案：A

2、我国国家统计局公布的季度GDP初步核实数据，在季后()天左右公布。（单选题）

A. 15

B. 45

C. 20

D. 9

试题答案：B

3、 当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息 该欧式期权的价值为（）元。 （单选题）

A. 2911

B. 2914

C. 2917D.2918

试题答案：D

4、信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（　　）。（多选题）

A. 信用风险缓释合约

B. 信用风险缓释凭证

C. 信用风险评级制度

D. 其他用于管理信用风险的信用衍生品

试题答案：A,B,D

5、下列关于无套利定价理论的说法正确的有()。（多选题）

A. 无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同

B. 无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会

C. 若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”

D. 若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格

试题答案：A,B,C,D