2024期货投资分析真题模拟03-23

1、在基差交易中，基差卖方控制基差风险最稳妥的办法是（　　）。（单选题）

A. 在套期保值前，认真研究基差的变化规律，合理选择合适的期货品种

B. 在套期保值方案实施过程中，选择合适的入场时机并密切跟踪基差变化，测算基差风险

C. 在套期保值方案实施过程中，在基差出现重大不利变化时及时调整保值操作，以控制基差风险

D. 尽量找到基差买方，提供合理的升贴水报价，将基差变动风险尽快转移出去

试题答案：D

2、某个结构化产品挂钩于股票价格指数，其收益计算公式如下所示：赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金，需要加入的期权结构是（）。（单选题）

A. 执行价为指数初值的看涨期权多头

B. 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头

C. 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头

D. 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头

试题答案：B

3、在判断模型中是否存在自相关问题时，以下说法错误的是()。（单选题）

A. DW值为0的时候，认为存在正自相关

B. DW值为4的时候，认为存在负自相关

C. 一般DW值为2，认为不存在自相关性

D. DW值为0时，认为不存在自相关

试题答案：D

4、股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。（多选题）

A. 风险机制不同

B. 运作机制不同

C. 经济职能不同

D. 参与主体不同

试题答案：A,B,C

5、期货定量分析，一般是在解决期货价格运动方向之后，用统计和计量的方法进一步用来解决()的问题。（多选题）

A. 期货价格的运动目标

B. 行情的走势

C. 行情的发动时间

D. 行情的结束时问

试题答案：A,C,D