发布时间:2024-03-31 05:01:22
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1、在结构化产品到期时,()根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。(单选题)
A. 创设者
B. 发行者
C. 投资者
D. 信用评级机构
试题答案:B
2、对于消费类资产的商品远期或期货,期货定价公式一般满足()。(单选题)
A. F>S+W-R
B. F=S+W-R
C. FD.F≥S+W-R
试题答案:C
3、某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。 如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。(单选题)
A. 7
B. 12
C. 18
D. 37
试题答案:B
4、期货投资分析报告的写作要求包括()。(多选题)
A. 重点突出
B. 专业规范
C. 客观公正
D. 可靠性
试题答案:A,B,C
5、下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。(多选题)
A. 收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
B. 收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
C. 收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
D. 收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
试题答案:A,C,D
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