2024期货投资分析真题模拟04-08

1、某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为14.8美分／蒲式耳，卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权，权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。 如果市场价格下跌到960美分／蒲式耳，则该套利策略的最大风险为（）美分／蒲式耳。（单选题）

A. 2

B. 8

C. 12

D. 18

试题答案：B

2、根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。（单选题）

A. 4.39

B. 4.93

C. 5.39

D. 5.93

试题答案：C

3、对官方外汇储备的多余部分进行专门管理的政府投资机构是()。（单选题）

A. 主权财富基金

B. 第三方投资机构

C. 中国人民银行

D. 财政部

试题答案：A

4、持有成本理论是由()于1983年提出的。（多选题）

A. 康奈尔

B. 弗伦奇

C. 约翰·考克斯

D. 斯蒂芬·罗斯

试题答案：A,B

5、商业持仓指的是（）的持仓。（多选题）

A. 生产商

B. 加工企业

C. 互换交易商

D. 贸易商

试题答案：A,B,D