2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-09

1、BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。（单选题）

A. 对数正态分布

B. 正态分布

C. 平均分布

D. 离散分布

试题答案：A

2、在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。（单选题）

A. VIX指数

B. SENSEX指数

C. S&P CNX指数

D. Euro Stoxx指数

试题答案：A

3、未取得外汇指定银行资格的其他金融机构的结汇、售汇需求，应当通过（）办理。（单选题）

A. 外汇局批准确后

B. 上级行

C. 外汇指定银行

D. 外汇交易市场

试题答案：C

4、非现金股票当前价格为100元，一年后股票价格可能上升10%，或下降5%。基于此股票的一年期欧式看涨期权，执行价格为103。若市场无风险连续复利率为4%，为复制此期权，当前银行账户的资金数额应为（）。（单选题）

A. 42.6

B. -42.6

C. 98.96

D. -98.96

试题答案：C

5、普通附息债券的凸性（）。（单选题）

A. 大于0

B. 小于0

C. 等于0

D. 等于1

试题答案：A