2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-15

1、某客户想要对冲正数的Vega，他可以选择的操作应该是（）（单选题）

A. 卖出标的指数

B. 卖出看跌期权

C. 买入标的指数

D. 买入看涨期权

试题答案：B

2、市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。（单选题）

A. 卖出跨式组合

B. 买入看涨期权

C. 买入看跌期权

D. 买入跨式组合

试题答案：A

3、投资买入期限为2年、息票率为10%的债券10000元，到期还本付息。按复利计，该项投资的终值约为（）。（单选题）

A. 12600元

B. 12000元

C. 12100元

D. 13310元

试题答案：C

4、以下关于债券价格及其波动的描述，正确的是（）（多选题）

A. 债券的市场价格与收益率反向变动

B. 随到期日的临近，债券价格波动幅度增加

C. 债券价格波动幅度与到期时间无关

D. 给定收益率变动幅度，息票率高的债券价格波动较小

试题答案：A,D

5、根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加性（subadditivity），意味着分散可以降低风险。（多选题）

A. 正态分布

B. t分布

C. 椭圆分布

D. 指数分布

试题答案：A,B,C