2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-18

1、某投资经理的债券组合如下： 市场 价值 久期 债券1 150万元 3 债券2 350万元 5 债券3 200万元 5 该债券组合的基点价值为（）元。（单选题）

A. 3200

B. 7800

C. 60万

D. 32万

试题答案：A

2、从债务本身来看，不属于影响回收率的因素是（）。（单选题）

A. 债权人是否有优先权

B. 债务是否有抵押

C. 债务的利息高低

D. 抵押资产的市场价值

试题答案：C

3、某CPPI投资经理有可操作资金100万元，其保本下限为90万元。该投资经理可投资的风险资产可能遭受的最大损失为80%，则该CPPI可投资风险资产的最大金额为（）。（单选题）

A. 10万元

B. 12.5万元

C. 15万元

D. 17.5万元

试题答案：B

4、信用违约互换（CDS）卖方发生的现金流为（）。（单选题）

A. 违约发生时卖方支付现金流

B. 违约发生时卖方收到现金流

C. 违约不发生时卖方支付现金流

D. 违约不发生时卖方不收到现金流

试题答案：A

5、外汇期货套期保值策略包括以下类型（）（多选题）

A. 买入套期保值

B. 卖出套期保值

C. 反向套期保值

D. 交叉套期保值

试题答案：A,B,D