2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟05-29

1、假设某外汇交易市场上日元兑加拿大元的报价为0.01211-0.01212，则加拿大元兑日元的报价为（）。（单选题）

A. 82.5150-82.5750

B. 82.5100-82.5700

C. 82.0505-82.0707

D. 82.5570-82.7750

试题答案：B

2、按照同一票面利率折现计算出的转换因子，其假设前提有（）（多选题）

A. 在交割日时市场收益率曲线呈水平状态

B. 到期收益率与期货合约的名义息票利率相同

C. 在交割日时市场收益率曲线向上倾斜

D. 到期收益率高于期货合约的名义息票利率

试题答案：A,B

3、Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。（多选题）

A. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利

B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会

C. 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利

D. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

试题答案：A,B

4、一个卖出看跌期权可以由（）进行对冲。（多选题）

A. 买入标的资产

B. 卖出标的资产

C. 买入标的期货

D. 卖出标的期货

试题答案：B,D

5、关于进出口企业面临汇率风险，说法正确的有（）（多选题）

A. 出口型企业将面临本币升值或外币贬值的风险

B. 出口型企业将面临本币贬值或外币升值的风险

C. 进口型企业将面临本币升值或外币贬值的风险

D. 进口型企业将面临本币贬值或外币升值的风险

试题答案：A,D