2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟01-16

1、某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）（多选题）

A. 1元

B. 1.5元

C. 2元

D. 2.5元

试题答案：A,B

2、标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。（多选题）

A. 欧式看涨期权

B. 欧式看跌期权

C. 不支付红利的美式看涨期权

D. 不支付红利的美式看跌期权

试题答案：A,B,C

3、一般来说，超额收益更容易被发现的市场是（）。（多选题）

A. 债券市场

B. 新兴国家资本*市场

C. 房地产基金

D. 小盘股

试题答案：B,C,D

4、若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）（多选题）

A. 买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货

B. 买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货

C. 卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货

D. 卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货

试题答案：A,B

5、战略性资产配置是建立在对主要资产类别（）长期预测基础之上的。（多选题）

A. 预期报酬率

B. 标准差

C. 协方差

D. 波动率

试题答案：A,B