2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟03-22

1、假设英镑兑美元的即期汇率为2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为2，并且美国的通货膨胀率为5%，英国的通货膨胀率为2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（）。（单选题）

A. 2%

B. 3%

C. 5%

D. 7%

试题答案：A

2、某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。（单选题）

A. 0.75和0.25

B. 0.25和0.75

C. 0.5和0.5

D. 1和0

试题答案：A

3、假设某外汇交易市场上日元兑加拿大元的报价为0.01211-0.01212，则加拿大元兑日元的报价为（）。（单选题）

A. 82.5150-82.5750

B. 82.5100-82.5700

C. 82.0505-82.0707

D. 82.5570-82.7750

试题答案：B

4、中国人民银行授权中国外汇交易中心于每个工作日上午对外公布当日人民币兑（）的中间价，作为当日银行间外汇市场以及银行柜台交易即期汇率的中间价。（多选题）

A. 英镑、俄罗斯卢布

B. 港币、马来西亚林吉特

C. 日元、加元

D. 澳元、新西兰元

试题答案：A,B,C,D

5、预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）（多选题）

A. 买入高等级信用债，卖出低等级信用债

B. 买入高久期债券，卖出低久期债券

C. 卖出信用债，买入国债

D. 买入CDS

试题答案：A,C,D