2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟03-27

1、如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00（用于定价的波动率20%），delta 0.5，gamma 0.05，vega 0.2，市场价格3.2，市场隐含波动率接近（）。（单选题）

A. 20%

B. 21%

C. 19%

D. 21.55%

试题答案：B

2、买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。（单选题）

A. 等于1

B. 大于1

C. 介于0到1之间

D. 介于-1到0之间

试题答案：C

3、作为股指期权的发源地，（）于1983年3月推出S&P 100股指期权，并又于1983年7月推出了S&P 500指数期权。（单选题）

A. CBOE

B. CBOT

C. CME

D. LTOM

试题答案：A

4、在传统的股权类结构化产品的基础上，根据投资者和发行者的不同要求，进而对股票联结票据的各个属性进行调整，这些调整是基于（）等方面的考虑。（多选题）

A. 成本和收益

B. 风险

C. 资产负债表

D. 发行者和投资者利益一致

试题答案：A,B,C

5、开展股指期货交易可以（）（多选题）

A. 规避系统性风险

B. 增加股市波动

C. 完善资本*市场体系，增强国际竞争力

D. 培育机构投资者，维护资本*市场稳定

试题答案：A,C,D