2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟03-31

1、已知某投资者卖出一份3个月期人民币无本金交割远期合约（NDF），合约报价为1美元兑6.1155人民币，面值为200万人民币。假设一年后美元兑人民币的即期汇率为6.2035，则投资者（）（单选题）

A. 亏损约4685美元

B. 亏损约4768美元

C. 盈利约4637美元

D. 盈利约4752美元

试题答案：C

2、已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。（单选题）

A. 1936.08

B. 90802.15

C. 136203.24

D. 2724.06

试题答案：D

3、某10年期债券每年付息一次，票面利率为5%，付息日为每年的7月1日。某投资者于10月1日买入面值为100元的该债券，应计利息为（）元。（单选题）

A. 3.74

B. 1.23

C. 5

D. 1.26

试题答案：D

4、2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。（单选题）

A. 盈利1150元

B. 亏损15000元

C. 亏损1500元

D. 亏损11500元

试题答案：B

5、假设当前在欧洲市场欧元兑美元的报价是1.3096-1.3103，则当纽约市场的报价为（）时，两个市场间存在套利机会。（多选题）

A. 1.3098-1.3102

B. 1.3104-1.3106

C. 1.3093-1.3095

D. 1.3093-1.3098

试题答案：B,C