2021精算师考试《金融数学》真题模拟02-22

1、已知利率期限结构的下列信息：一年期利率为4.1%；两年期利率为4%；四年期利率为4.4%；五年期利率为4.5%。假设债券在期满日按面值兑付，则在第二年末发行的三年期零息债券的理论价格为（　　）。（单选题）

A. 83.7852

B. 84.6523

C. 85.2341

D. 86.7931

E. 88.1245

试题答案：D

2、某人将2000元存入银行，以复利8%计息，那么4年后的积累值及4年后产生的利息分别为（　　）元。（单选题）

A. 2240；240  

B. 2440；440  

C. 2640；640  

D. 2721；721

E. 2821；821

试题答案：D

3、如果一份6个月期、执行价格为120美元的股票看涨期权价格为30美元，现在股价为100美元，无风险利率为5％，那么相同期限、同一标的资产及执行价格的看跌期权的价格为（　　）美元。（单选题）

A. 46.63

B. 47.11

C. 48.16

D. 49.36

E. 49.87

试题答案：B

4、无股息股票的股票价格为69美元，执行价格为70美元，无风险利率为年率5％，波动率为年率35％，期限为6个月。则该股票的欧式看跌期权的价格为（　　）美元。（单选题）

A. 5.60  

B. 5.80  

C. 6.00  

D. 6.20  

E. 6.40

试题答案：E

5、表列出了面值为1000美元、不同到期日的零息票债券的价格。

根据预期假定，第三年的预期远期利率是（　　）。（单选题）

A. 4.5%

B. 5%

C. 6.7%

D. 8%

E. 9.4%

试题答案：D